Modélisations Financières (ICN)

Ecole : ICN Business School 

Responsables
Jacky Koehl

Thématique

Cet atelier a pour objectif de familiariser les étudiants avec les outils et méthodes financières. À partir d’une articulation des données de Bloomberg et des logiciels de traitements statistiques et économètriques, il se déroule autour de trois problématiques :
– la modélisation des performances de portefeuille ; – la modélisation des études d’événements ;
– la modélisation du risque dans la perspective de l’analyse financière fondamentale.

Méthode pédagogique

Au terme de cet enseignement, l’étudiant connait les princi- pales fonctionnalités de Bloomberg et doit être en mesure de passer le BAT. Il doit également maitriser la démarche d’analyse statistique et économètrique, en particulier les tests des principales hypothèses de l’analyse de régression.

 

Evaluation

Cet atelier se déroule autour de quatre séminaires qui font l’objet d’une évaluation sur dossier réalisé par les étudiants Séminaire 1 : les principes élémentaires de l’analyse de régression, les principales fonctionnalités de Bloomberg.

Séminaire 2 :
la modélisation des études d’événements.

Séminaire 3 :
la modélisation des performances de portefeuille.

Séminaire 4 :
la modélisation du risque en analyse financière fondamentale.